Basel III

74 white papers and resources

Risk Library hosts a number of Basel III white papers by leading experts. Use the information resource for the latest industry developments and to ensure that your organisation meets all Basel III requirements. Basel III is the third set of global regulatory requirements agreed upon by members of the Basel Committee. It builds upon Basel I and II by adding new core capital requirements to strengthen a banks position. Banks will now have to hold increased levels of common equity and additional capital butters, including a counter cyclical buffer. A minimum leverage ratio and liquidity ratios are being introduced.

金融機関は流動性規制における日本の厳格なLCRとNSFR報告に対 する戦略的アプローチを必要としている

日本の金融機関は、金融庁が設定した厳しい流動性報告要件をクリアできるよう熟考し、より戦略的なアプローチを採用すべきです。印象派の絵画を鑑賞するのと同じく、一歩下がって、さまざまな角度から要件を確認する必要があります。グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)の経験は、貴重な参考例となります。近年、G-SIBにも複雑な毎日の報告要件が課されるようになったためです。

FRTBが迫るなか、リスクデータ管理とテクノロジーを再考する

COVID-19が引き金をひいた経済危機が、日本の銀行の自己資本を圧迫しています。他のさまざまなストレスの中でも、失業の増加が大量の債務不履行を引き起こし、銀行のリスクアセット(RWA、規制上の報告を要する)に影響を及ぼすことはほぼ間違いありません。金融機関は、経済危機による資本への圧迫と戦う一方で、金融庁の「トレーディング勘定の抜本的見直し」(FRTB)報告に向けた準備の重圧も感じています。